چکیده
این مقاله، یک ارزیابی جدیدی از پراکندگی ریسک متعاقب را مطرح میکند: رکود همزمان مشروط (CCX)، به عنوان یکی از رویدادهای مشترک، دریافتی های منفی شدید در یک صنعت و همچنین، شرط یک دریافتی منفی شدید در بخش مالی تعریف شده است. کاربرد تجربی، مدرکی از نوسان شدید و پراکندگی های ریسک متعاقب را از بخش مالی به چندین بخش واقعی در اقتصاد ایالات متحده امریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ فراهم میکند. این پراکندگی ها در دوره های بحرانی افزایش میابند. CCX در بخش ذکر شده بطور مثبت به مقدار بدهی مالی آن و بطور منفی به ارزشگذاری و سرمایه گذاری آن مربوط میباشد. بنابراین، بخش های اقتصاد واقعی، بطور مثبت آنچه را به بدهی مالی بالا نیاز دارند که ارزش و فعالیت سرمایه گذاری بطور مثبت پایین باشد – که برای نوسان قیمت سهام و افت ارزش در احیای بحران بخش مالی، خواهان اولیه آن هستند. این اسناد نیز درجه بالای رقابت صنعتی و پراکندگی ریسک متعاقب قویتر را از بخش مالی نشان میدهد.
————————
عنوان اصلی مقاله : Industry characteristics and financial risk contagion
ترجمه فارسی عنوان : مشخصات صنعت و شیوع ریسک مالی
تعداد صفحات انگلیسی: ۱۷ صفحه
تعداد صفحات ترجمه : ۱۷ صفحه